Blog

Tại Sao Nhiều Trader Bị Thua Lỗ?

Tại Sao Nhiều Trader Bị Thua Lỗ?

Một câu hỏi nhiều câu trả lời. Tuy nhiên có 1 bài viết rất đáng tin cậy của nhóm DailyFx đứng đầu là ông David Rodriguez, với một nghiên cứu trên 43 triệu lượt Trade Real của một nhà môi giới lớn (cụ thể là FXCM) từ Quý 2 năm 2014 đến Quý 1 năm 2015 và đã đưa ra một số kết luận rất thú vị.

Kết luận đầu tiên rất đáng mừng đó là: những người giao dịch hầu như luôn luôn kiếm được tiền khi có đến hơn 50% giao dịch đóng cửa ở mức lãi.

TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH ĐÓNG CỬA Ở MỨC LÃI VÀ LỖ TRÊN MỖI CẶP TIỀN TỆ

Tại Sao Nhiều Trader Bị Thua Lỗ

Biểu đồ trên cho thấy kết quả của hơn 43 triệu giao dịch được thực hiện bởi những người giao dịch trên toàn thế giới kể từ Quý 2 năm 2014 đến Quý 1 năm 2015 trên 15 cặp tiền tệ phổ biến nhất. Cột màu xanh cho thấy tỷ lệ phần trăm của các giao dịch kết thúc có lãi đối với người giao dịch. Cột màu đỏ cho thấy tỷ lệ phần trăm của các giao dịch kết thúc bị lỗ. Ví dụ, đồng Euro cho thấy mức 61% đầy ấn tượng của tất cả các giao dịch đóng cửa ở mức lãi. Và thực sự mỗi một công cụ trong số các công cụ này đều cho thấy rằng đa số những người giao dịch bắt đầu có lãi trong hơn 50% thời gian.

Nếu những người giao dịch đúng tới hơn một nửa thời gian, tại sao hầu hết lại bị mất tiền?

LÃI/LỖ TRUNG BÌNH TRÊN MỘT GIAO DỊCH THẮNG THUA TRÊN MỘT CẶP TIỀN TỆ

Tại Sao Nhiều Trader Bị Thua Lỗ_2

Biểu đồ ở trên đã nói lên tất cả. Cột màu xanh cho thấy số lượng trung bình người giao dịch điểm phần trăm (pip) kiếm được trên các giao dịch có lãi. Cột màu đỏ cho thấy số lượng trung bình điểm phần trăm bị mất trong các giao dịch thua lỗ. Bây giờ chúng ta có thể thấy rõ lý do tại sao những người giao dịch bị mất tiền mặc dù đã đúng hơn một nửa thời gian. Họ mất nhiều tiền hơn cho các giao dịch thua lỗ của họ so với số tiền họ kiếm được từ các giao dịch thắng lợi của họ.

Hãy lấy cặp EUR/USD làm ví dụ. Chúng ta thấy rằng các giao dịch EUR/USD đóng cửa ở mức lãi trong 61% thời gian, nhưng giao dịch thua lỗ trung bình lại trị giá 83 điểm phần trăm trong khi người chiến thắng trung bình chỉ là 48 điểm phần trăm. Những người giao dịch đã đúng trong hơn một nửa thời gian, nhưng họ lại bị mất hơn 70% cho các giao dịch thua lỗ của họ so với khi họ thắng trong các giao dịch thắng lợi. Các ghi chép theo dõi đối với cặp GBP/USD biến động thậm chí còn tồi tệ hơn. Những người giao dịch thu được lợi nhuận ở mức trên 59% tất cả các giao dịch GBP/USD. Tuy nhiên, họ mất toàn bộ tiền khi họ kiếm được lợi nhuận trung bình 43 điểm phần trăm cho mỗi người chiến thắng và mất 83 điểm phần trăm vào các giao dịch thua lỗ.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã xác định rằng có một vấn đề rất hệ trọng trong chính nó, nhưng chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những lý do đằng sau nó để tìm kiếm một giải pháp.

CẮt lỖ và đỂ LỢi nhuẬn tiẾp tỤc sinh sôi – TẠI SAO VIỆC NÀY LẠI KHÓ THỰC HIỆN NHƯ VẬY?

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng những người giao dịch rất giỏi trong việc xác định các cơ hội giao dịch có lợi nhuận – các giao dịch đóng có lãi trong hơn 50% thời gian. Tuy nhiên, họ hoàn toàn thua lỗ vì thua lỗ trung bình vượt xa mức lãi. Khi bạn mở gần như bất kỳ cuốn sách nào về giao dịch, lời khuyên sẽ là như nhau: cắt lỗ sớm và để lợi nhuận của bạn tiếp tục sinh sôi.

Khi giao dịch của bạn có bất lợi cho bạn, hãy đóng nó lại. Nhận thua lỗ nhỏ rồi sau đó thử lại lần nữa, nếu thích hợp.

Thà chịu một khoản lỗ nhỏ sớm còn hơn một khoản lỗ lớn về sau.

Nếu giao dịch có lợi cho bạn, hãy để nó tiếp tục sinh sôi. Việc đóng giao dịch khi đạt được khoản lãi nhỏ để bảo toàn lợi nhuận là điều rất hấp dẫn, nhưng đôi khi chúng ta thấy rằng sự  kiên nhẫn có thể dẫn đến lợi nhuận lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu giải pháp đơn giản như vậy thì tại sao vấn đề lại phổ biến đến thế? Câu trả lời đơn giản đó là: bản chất con người.

TRÁNH NHỮNG CẠM BẪY THƯỜNG GẶP

Việc tránh vấn đề thua lỗ được mô tả ở trên là rất đơn giản về mặt lý thuyết: kiếm được nhiều hơn trong mỗi giao dịch thắng so với số tiền bạn phải trả lại trong mỗi giao dịch thua lỗ. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách cụ thể?

Khi giao dịch, hãy luôn tuân thủ theo một quy tắc đơn giản: luôn tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn so với thua lỗ bạn đang có nguy cơ phải chịu. Đây là một lời khuyên có giá trị có thể được tìm thấy trong hầu hết các cuốn sách về giao dịch.

Thông thường, nó được gọi là “tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro”. Nếu bạn có nguy cơ bị thua lỗ số điểm phần trăm tương tự như số điểm phần trăm bạn hy vọng đạt được, thì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của bạn là 1 trên 1 (hay còn được viết là 1: 1). Nếu bạn nhắm mục tiêu lợi nhuận là 80 điểm phần trăm với rủi ro là 40 điểm phần trăm, thì bạn có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 2: 1.

Nếu bạn tuân thủ theo quy tắc đơn giản này, bạn có thể đi đúng hướng chỉ trong một nửa các giao dịch của mình nhưng vẫn kiếm được tiền vì bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ các giao dịch thắng lợi của mình so với thua lỗ từ các giao dịch thua lỗ.

Vậy bạn nên sử dụng tỷ lệ nào? Nó sẽ phụ thuộc vào loại giao dịch mà bạn đang thực hiện. Chúng tôi đề xuất bạn luôn luôn sử dụng tỷ lệ tối thiểu 1: 1. Bằng cách đó, nếu bạn đúng chỉ một nửa thời gian, ít nhất bạn sẽ hòa vốn.

Một số chiến lược và kỹ thuật giao dịch nhất định sẽ có xu hướng tạo ra tỷ lệ chiến thắng cao như chúng ta đã thấy từ các dữ liệu giao dịch thực tế. Trong trường hợp đó, có thể sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thấp hơn—chẳng hạn như giữa 1: 1 và 2: 1. Đối với các giao dịch xác suất thấp hơn, chúng tôi đề xuất tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn , chẳng hạn như 2: 1, 3: 1 hoặc thậm chí là 4: 1. Hãy nhớ rằng, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro bạn chọn càng cao thì bạn càng ít phải dự đoán chính xác xu hướng của thị trường để giao dịch tiền. Chúng tôi sẽ thảo luận về các kỹ thuật giao dịch khác nhau chi tiết hơn trong các phần tiếp theo của loạt bài này.

BÁM SÁT KẾ HOẠCH CỦA BẠN: SỬ DỤNG CÁC LỆNH DỪNG VÀ GIỚI HẠN

Khi bạn đã có một kế hoạch giao dịch sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro phù hợp thì thử thách tiếp theo đó là bám sát kế hoạch. Hãy nhớ rằng, việc con người muốn giữ lại thua lỗ và thu lợi nhuận sớm là điều tự nhiên, nhưng điều đó khiến cho giao dịch trở nên tồi tệ. Chúng ta phải vượt qua xu hướng tự nhiên này và loại bỏ cảm xúc của chúng ta khỏi giao dịch. Cách tốt nhất để làm điều này đó là thiết lập giao dịch của bạn với các lệnh Dừng lỗ và Giới hạn ngay từ đầu.

Điều này sẽ giúp bạn có thể sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thích hợp (1: 1 hoặc cao hơn) ngay từ đầu và bám sát theo nó. Sau khi bạn thiết lập chúng, đừng động vào chúng (Một ngoại lệ: bạn có thể loại bỏ lệnh dừng của mình theo hướng có lợi cho bạn để khóa lại lợi nhuận khi thị trường chuyển sang hướng có lợi cho bạn).

Quản lý rủi ro của bạn theo cách này là một phần trong những gì mà nhiều người giao dịch gọi là quản lý vốn. Nhiều người trong số những người giao dịch ngoại hối thành công nhất đều đúng về xu hướng của thị trường trong chưa đến một nửa thời gian. Vì họ thực hành quản lý tiền vốn tốt nên họ nhanh chóng cắt lỗ và để lợi nhuận của họ tiếp tục sinh sôi, do đó họ vẫn có lãi trong tổng thể giao dịch của mình.

VIỆC SỬ DỤNG TỶ LỆ LỢI NHUẬN:RỦI RO 1: 1 CÓ THỰC SỰ  HIỆU QUẢ KHÔNG?

Dữ liệu của chúng tôi chắc chắn chỉ ra là có. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của mình trên 15 cặp tiền tệ hàng đầu của chúng tôi để xác định tài khoản giao dịch nào đã đóng Mức lãi Trung bình của họ ít nhất bằng với Mức lỗ Trung bình của họ—hoặc tỷ lệ Lợi nhuận:Rủi ro 1: 1. Liệu cuối cùng những người giao dịch có lợi nhuận hay không nếu như họ bám theo quy tắc này? Hiệu quả trước đây không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai, nhưng kết quả chắc chắn sẽ hỗ trợ cho nó.

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng 53 phần trăm các tài khoản hoạt động với tỷ lệ Lợi nhuận:Rủi ro ít nhất là 1: 1 bắt đầu kiếm được lợi nhuận ròng trong giai đoạn mẫu 12 tháng của chúng tôi. Vậy những tài khoản hoạt động dưới mức tỷ lệ 1: 1 thì sao? Chỉ là 17 phần trăm.

NHỮNG NGƯỜI GIAO DỊCH TUÂN THỦ THEO QUY TẮC NÀY CÓ KHẢ NĂNG KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN CAO GẤP 3 LẦN TRONG SUỐT 12 THÁNG NÓI TRÊN—MỘT SỰ KHÁC BIỆT ĐÁNG KỂ.

KẾ HOẠCH CHO CUỘC CHƠI: TÔI CÓ THỂ SỬ  DỤNG CHIẾN LƯỢC GÌ?

GIAO DỊCH NGOẠI HỐI BẰNG CÁC LỆNH DỪNG VÀ GIỚI HẠN ĐƯỢC THIẾT LẬP THÀNH TỶ LỆ LỢI NHUẬN/RỦI RO 1: 1 HOẶC CAO HƠN

Bất cứ khi nào bạn thực hiện một giao dịch, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng lệnh dừng lỗ. Phải luôn đảm bảo rằng mục tiêu lợi nhuận của bạn ít nhất cách xa mức giá nhập của bạn so với dừng lỗ của bạn. Bạn chắc chắn có thể đặt mục tiêu giá của mình cao hơn, và có lẽ nên nhắm tới ít nhất là tỷ lệ 1: 1 bất kể chiến lược là gì, và có khả năng là tỷ lệ 2: 1 hoặc tỷ lệ cao hơn trong một số trường hợp nhất định. Khi đó, bạn có thể lựa chọn xu hướng thị trường chính xác chỉ trong một nửa thời gian nhưng vẫn kiếm được tiền trong tài khoản của mình.

Khoảng cách thực tế mà bạn đặt lệnh dừng và giới hạn của mình sẽ phụ thuộc vào các điều kiện trên thị trường tại thời điểm đó, chẳng hạn như tính biến động, cặp tiền tệ, và nơi mà bạn nhận thấy sự hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể áp dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tương tự cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn có mức dừng cách 40 điểm phần trăm so với khi nhập, bạn nên có mục tiêu lợi nhuận cách từ 40 điểm trở lên. Nếu bạn có mức dừng cách 500 điểm phần trăm, mục tiêu lợi nhuận của bạn nên ít nhất bằng 500 điểm phần trăm.

Chúng tôi sẽ sử dụng điều này như là một cơ sở để nghiên cứu thêm về hành vi giao dịch thực tế khi chúng tôi tiến hành tìm hiểu các đặc điểm của những người giao dịch thành công.

* Dữ liệu thu được từ các tài khoản của FXCM Inc. không bao gồm những Người tham gia Hợp đồng Đủ điều kiện (Eligible Contract Participants), các Tài khoản Bù trừ, Hồng Kông, và các công ty con ở Nhật Bản từ 1/3/2014 đến 31/3/2015.

Bài phân tích được chuẩn bị và viết bởi David Rodriguez, Nhà chiến lược Định lượng cho DailyFX.com

————-

Trích lượt dịch NguyenPhuocHai.vn

Tôi là Nguyễn Phước HảiMaster BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết ấy.
Link mở tài khoản Weltrade: https://goo.gl/DdGNdW
✅ Link khóa học: CẦM TAY CHỈ VIỆC-MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH VỚI BOLLINGERBANDS
https://www.hocvienbollingerband.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *